stupidsoft

약 5일간의 파일럿 매매를 정산해본다. 거래 : 15회(12승3패)승률 : 80%시작잔고 : 72$수익금 : 26.9$현잔고 : 98.9$수익률 : 약37.3% 아주아주 만족스럽고 훌륭한 결과가 나왔다.승률80%도 굉장히 흡족하고수익률 37.3%도 기대 이상이다. 승률 70% / 1주 수익률 5-10% 정도면 대 만족이라고 생각했는데기대를 훨씬 상회하는 결과라서...음....좋기는 하다.다만 예상했던 손절이 무려 3번이나 똑같은 패턴으로 나오다보니아무래도 알고리즘에 약간 변형이 필요하지 않을까...싶기도 하다.다만 예상 외의 이상한 거래는 없었고 손절 포함해도 승률이 좋기 때문에이대로 퍼센트 설정값만 약간 조절해볼까 싶기도 하다. 또 한가지...수익중 절반 이상이 이더가 아닌 잡코인에서 나왔다는 것이다...

설정값{ "symbol": "ETHUSDT", "leverage": 5, "divide": 2, "son": 4, "ik": 2, "mul": 3, "minGap" : 0.5, "maxPos" : 1000, "tradeFrame" : "15m", "tradeYN" : "Y", "shortYN" : "Y", "longYN" : "Y"} 설정은 바꾸지 않았다.파일럿 매매 5일간의 여정이 마무리 된다. 흐름 좋게 시작.30일에는 익절만 두 번 이루어졌다.그런데 기분 좋은 하루 다음 31일에는 손절만 한번 됐다.오늘 밤에.....익절이 있을까...모르겠다. 이대로 매매를 마무리 해볼까...싶기도 한데.. 거래 : 3회승률 : 67%시작잔고 ..

설정값{ "symbol": "ETHUSDT", "leverage": 5, "divide": 2, "son": 4, "ik": 2, "mul": 3, "minGap" : 0.5, "maxPos" : 1000, "tradeFrame" : "15m", "tradeYN" : "Y", "shortYN" : "Y", "longYN" : "Y"} 설정은 바꾸지 않았다.여전히 움직임이 크지 않아서 거래가 별로 없다.하루에 두 세번 거래가 일어나는 것이 보통인것 같다. 시작부터 손절이었다.낮에 급하게 떨어질때 롱이 잡혔는데 생각보다 많이 떨어졌고그렇다고 물까지는 안타지고..횡보로 접어들면서 볼벤 중단에서 거래가 되었다. 4불넘게 손절...뭔가 한시간 이..

설정값{ "symbol": "ETHUSDT", "leverage": 5, "divide": 2, "son": 4, "ik": 2, "mul": 3, "minGap" : 0.5, "maxPos" : 1000, "tradeFrame" : "15m", "tradeYN" : "Y", "shortYN" : "Y", "longYN" : "Y"} 설정은 바꾸지 않았다.하루종일 거래는 일어나지 않았다.아무래도 움직임이 크지 않을때는 거래가 거의 없다. 밤중에 한 번 상방 이탈에 매도가 체결되고 볼벤중단에서 익절이 되었다.그리고 첫 손절이 나왔다.볼벤 반대매매의 고질적인 문제...한방향으로 쭉 밀릴때이다.이더쯤 되는 덩지면 어지간히 큰일이 터지지 않고..

설정값{ "symbol": "ETHUSDT", "leverage": 5, "divide": 2, "son": 4, "ik": 2, "mul": 3, "minGap" : 0.5, "maxPos" : 1000, "tradeFrame" : "15m", "tradeYN" : "Y", "shortYN" : "Y", "longYN" : "Y"} 이제 제대로 이더리움으로 거래한다.하루종일 거래는 일어나지 않았다.아침에 일어나보니 몇차례 거래를 통해 수익을 내고 있었다. 밤새 볼벤 상방이탈이 세번 있었고 새벽에 하방 이탈이 있었는데 2번 체결이 되었다.모두 물타기 없이 익절.다만 아침에 잡힌 롱은 점심이 되어서 본절하였다.(손절 아닌게 어디!!!)만약..

설정값{ "symbol": "SOMIUSDT", "leverage": 5, "divide": 2, "son": 3, "ik": 3, "mul": 3, "minGap" : 2, "maxPos" : 1000, "tradeFrame" : "15m", "tradeYN" : "Y", "shortYN" : "Y", "longYN" : "Y"} 항상 이더리움으로 거래하려 하였으나먼저 잡코인으로 시작하게 되었다.점심나절에 시작하였으나 볼벤이탈이 나타나지 않아 거래가 되지 않았다.아침에 일어나보니 두번 거래가 일어났고 수익을 내고 있었다. 새벽에 볼벤 상방이탈이 두번 있었고 처음은 물타기 없이 익절.두번째는 이탈폭이 커서 물타기까지 된 다음에 익절이 되었..

한동안 로봇 자동매매를 위해 파이썬으로 열심히 코딩을 했다.오라클 무료 클라우드를 열어서 자동매매를 위한 환경을 셋팅했다.이제 실전이다. 우선은 10만원으로 파일럿 매매를 하면서 승률과 수익률등을 점검해야겠다.그리고 성과가 괜찮다면 9월에는 좀 더 본격적인 자동매매를 시작해 보려한다. 현재 환경은 이렇다.윈도우 11. 파이참에서 코딩FileZilla 로 오라클 서버에 파일 업로드screen 으로 여러 세션 열어서 로봇 동시 구동 setup : 환경설정용 로봇binance : 매매로봇noti : 체결알림 봇 환경설정봇과 매매봇이 같은 config 파일을 공유하고 있다.설정봇은 텔레그램을 통해 명령어를 입력받아 설정값을 수정할 수 있고매매봇은 항상 설정값을 로딩하여 최신 설정값을 유지한다. 설정은 아래와 ..

백테스트를 통해 가벼운 전략의 결과를 보았으니이제 전략을 다듬어가며 나에게 맞는, 더 좋은 결과를 내는 전략을 찾아가는 과정이 필요하겠다.그러기 위해서 먼저 코드를 구조화 하는 것도 필요하다. 1. 전체 코드 개요backtest/├── backtest.py ← 실행 진입점├── strategy.py ← 전략 정의 (볼린저 밴드, RSI 등)├── analyzer.py ← 수익률, 승률, 낙폭 계산├── plotter.py ← 수익곡선 시각화2. strategy.py – 전략 모듈화# strategy.pydef calculate_indicators(df): import pandas as pd import numpy as np df[..

앞선 글에서 간단한 전략(볼린저 밴드 하단 + RSI 과거 데이터를 기반으로 수익률과 승률 등을 확인해봤다.이번 글에서는 그 결과를 그래프로 시각화해보자.숫자로 보는 수익률도 중요하지만, 시각화된 수익곡선은 전략의 성향을 훨씬 직관적으로 보여준다.1. 백테스트 전략 코드 (요약 포함)먼저 [6편]에서 만들었던 전략 백테스트 코드를 그대로 쓰되,수익률 기록뿐만 아니라 각 트레이드의 순서에 따라 누적 수익률을 계산하도록 정리해보자.import ccxtimport pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as plt# 데이터 수집binance = ccxt.binance({'enableRateLimit': True})symbol = 'BTC/USDT'oh..

지금까지는 실시간 데이터를 기반으로 전략을 만들고, 매매 시그널도 만들었다.하지만 아직 전략의 "신뢰성"은 검증되지 않았다.그 전략이 과거에도 통했는지, 어느 정도 수익이나 손실을 냈는지를 확인해야 한다.그게 바로 **백테스트(Backtest)**다.1. 백테스트 개념 정리백테스트란?과거의 시세 데이터에 내 전략을 그대로 적용해보고,그 전략이 매수/매도 신호를 얼마나 정확하게 냈는지,얼마의 수익 또는 손실을 냈는지를 계산해보는 작업이다.2. 준비: OHLCV 데이터 불러오기이번에는 실시간 API가 아니라, 백테스트용으로 저장된 데이터를 사용할 수도 있다.하지만 간단히 하기 위해서, 바이낸스에서 가져온 5분봉 최근 500개의 데이터로 테스트하자.import ccxtimport pandas as pdbina..